A对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。
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根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为()。
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商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是()。
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采用权重法计量信用风险资本时,商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法:权重法和()。
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某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元,表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%,表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元。
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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
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当用权重法计量风险监管资本时,()的信用风险转换系数最低。
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某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。
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