简答题

某股票市价为70元,年波动率为32%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付一元股息,市场无风险利率为10%。现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期为8个月。请证明上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权的价格。

正确答案

答案解析

相似试题
  • 某股票市价为70元,年波动率为32%,无风险利率为10%,该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息,现考虑该股票的美式看涨期权,其协议价格为65元,有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的,并请计算该期权价格。

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  • 假设某种不支付红利股票的市价为50元,无风险利率为10%,该股票的年波动率为30%,求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。

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  • 某公司股票预计第一年股利为每股1.2元,股利年增长率为6%,据目前的市价计算出的股票资本成本为18%,则该股票目前的市价为()元。

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  • 求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69,执行价格为$70,无风险年收益率为5%,年波动率为35%,到期日为6个月。

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  • 某股票每年现金股利为2元/股,三年后市价为30元,若企业要求的投资报酬率为10%,则该股票的内在价值是()元/股。

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  • 假设某公司在未来无限期支付的每股股利为5元,必要收益率为10%。当前股票市价为45元,则对于该股票投资价值的说法正确的是()。

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  • 某公司普通股股票每股面值1元,每股市价3元,每股利润0.2元,每股股利0.15元,该公司无优先股,则该公司市盈率为()。

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  • 某投资者购入1股A公司的股票,购入价为100元,同时购入该股票的1股看跌期权,执行价格为100元,期权费为10元,1年后到期。如果一年后股票市价为50元,则该投资组合的净损益为()元。

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  • 某上市公司年末短期股票投资的账面成本为50000元,市价为46000元,“短期投资跌价准备”科目的贷方余额为3000元。该公司当年应计提的短期投资跌价准备为()元。

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