商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

商业银行计算各类资产的风险加权资产时，应从相应资产的账面价值中扣除资产的减值准备。

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商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新（）。

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商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。

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资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有（）。

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商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及市场影响力，充分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求；商业银行应当至少（）对应急计划进行一次测试和评估，必要时进行修订。

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商业银行应根据产品和风险特征、风险估计的时间跨度以及零售业务风险管理的要求，确定更新检查频率，至少（）抽样检查一次资产池中单个债务人及其贷款的情况。

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考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）级。

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银行业金融机构和金融资产管理公司应根据适用会计准则或审慎会计原则，定期至少（）重估不良金融资产的实际价值。

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商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。（）

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