单选题
A预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
正确答案
答案解析
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
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