最优风险证券组合就等于市场组合。（）

当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

判断题查看答案

在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

多选题查看答案

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）

判断题查看答案

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。

单选题查看答案

投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

单选题查看答案

在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）

判断题查看答案

不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

判断题查看答案

资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

判断题查看答案

当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）

判断题查看答案