（）的收益率曲线表示随着债券剩余期限长度的增加，债券到期收益率先增加后减少。

作为基准利率的国债收益率曲线为其他债券的定价提供了基础，企业债券、金融债券等其他债券的收益应该在期限结构相同的国债收益率基础上加上一定数额的收益率补偿，包括（）。

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债券的价格是将未来的利息收益和本金按市场利率折算成的现值，债券的期限越长，未来收入的折扣率就越大，所以债券的价格变动风险随着期限的增加而增大。

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若某可转换债券的面值为1000元，票面利率为8%，剩余期限为5年，必要收益率为10%，市场价格为1040元，该可转换债券的转换比例为40，实施转换时每股市场价格为30元，则下面计算正确的是（）。

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债券的价格变动风险随着期限的增加而（　）。

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若其他条件相同，债券价格与收益率呈（）变动，债券的到期期限与收益率呈（）变动。

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使用骑乘收益率曲线管理债券资产的管理者是以（）为目标。

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当市场收益率曲线大幅波动时，债券到期收益率与其实际回报率之间的误差较小。

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债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。

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指数基金投资组合模仿某一股价指数或债券指数，收益随着即期的价格指数上下波动。（）

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