判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。
单选题查看答案
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
简答题查看答案
基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等，投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
判断题查看答案
论资本资产定价模型的前提假设，以及它们与真实的投资决策过程的联系。
简答题查看答案
公司拟通过发行股票来为项目融资，公司投资风险系数为1.4，长期国债利率为5%，市场投资组合预期收益率为12%，利用资本资产定价模型计算的发行股票权益资金成本率为（）。
单选题查看答案
假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）
简答题查看答案
假定强生股份公司普通股股票的β值为1.2，无风险利率为5%，市场投资组合的期望收益率为10%，计算该公司按资本资产定价模型计算的普通股资金成本。
简答题查看答案
套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
判断题查看答案
特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型。
判断题查看答案