单选题

假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权(分别记为期权1、期权2、期权3)执行价分别为100、110、120,期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18,则可以采用如下哪个方法套利()。

A买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2

B卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2

C买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2

D无套利机会

正确答案

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答案解析

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  • 某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。

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