客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（）

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

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在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

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在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

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若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）。

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根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。

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在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中，对违约损失率产生影响的因素有（）。

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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

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商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）。

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