单选题
A信用风险
B政策风险
C利率风险
D技术风险
正确答案
答案解析
造成实际操作和效果有差别的主要原因在于利率互换交易中信用风险的存在。通过出售现有互换合约平仓时，需要获得现有交易对手的同意；通过对冲原互换协议，原来合约中的信用风险情况并没有改变；通过解除原有的互换协议结清头寸时，原有的信用风险不存在了，也不会产生新的信用风险。
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某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（）1手该合约。
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对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
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签订利率互换合约时的估值要确保（）。
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在进行利率互换合约定价时，浮动利率债券的定价可以参考（）。
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在利率互换中，互换合约的价值恒为零。
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投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。
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货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。
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根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。 等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
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一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
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