题干本题共包含 2 个小题

某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。

简答题1

持续期缺口是多少年?

正确答案

持续缺口年数=5-4×(3000/1500)=-3年

答案解析

简答题2

在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?

正确答案

该银行处于持续负缺口,其未来利润下降的风险表现在利率上升时。

答案解析

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