证券投资分析
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证券投资分析
多选题
关于三类业绩评价指数,说法正确的是()。
A
均以资本资产定价模型为基础
B
三类指数的计算都与市场组合发生直接联系
C
所有的测试风险的指标都有赖于样本的选择
D
特雷诺指数与詹森指数的风险均由β系数来测定
正确答案
答案解析
三类业绩评价指标是特雷诺指数、詹森指数和夏普指数,三者均以资本资产定价模型为基础;特雷诺指数和詹森指数通过资本市场线为基准,风险测定系数由β系数来测定,夏普指数的风险测定由组合的标准差来测定;夏普指数以资本市场线来测定;由于都有实证分析的特性,所以风险指标的测定均有赖于样本的选择;只有夏普指数的计算与市场组合发生直接联系。
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