单选题
A久期为正，刚刚建立头寸时潜在风险暴露最大
B久期为负，在接近利率互换有效期限一半时潜在风险暴露最大
C久期为正，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
D久期为负，在临近利率互换到期时前在风险暴露最大
正确答案
答案解析
略
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假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）
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对于哪一种银行业务模式，资金部门通常操作或者建立交易头寸来管理业务风险（）对于哪一种银行业务模式，资金部门通常监控和规范银行账户利率风险和集团范围的流动性和资本管理（）
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通过利率互换，银行和客户可以在（）。
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