单选题
A短期；一个
B长期；两个
C长期；一个
D短期；两个
正确答案
答案解析
商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。
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商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
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当风险分散之后仍有较大的风险存在时，商业银行可使用（）方法将风险转嫁出去。
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资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
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在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
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如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。
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商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。
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商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有（）。
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商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。
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下列关于风险分散化的论述正确的是（）。
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