判断题

90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。

A

B

正确答案

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答案解析

90/10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益,同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。
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  • 90/10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10%的投资资金购买看涨期货,90%的资金用于货币市场投资,直到看涨期货到期为止。()

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  • ()是指留出10%的资金放空股指期货,其余90%的资金持有现货头寸,形成零头寸的策略。

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  • 下列选项中,描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。

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  • 从股价几何布朗运动的公式中可以看出,股票价格在短时期内的变动(即收益)来源于()。

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  • 在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。

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  • 在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。

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  • ()是指持有一定头寸的股指期货,一般占资金比例的10%,其余90%的资金用于买卖股票现货。

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  • 下列策略中,不属于止盈策略的是()。

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  • 对于一个标的资产价格为2000点,行权价为2010点,90天后到期的看涨期权市场价格为6.53,在没有套利机会的条件下,120天到期的看涨期权的价格最可能是()。

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