A指数分布
B正态分布
C泊松分布
由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是()。
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在计算操作风险经济资本配置的标准法中,ß值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列( )产品线的p因子等于l8%。
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市场风险是指()的不利变动带来的风险。
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以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。
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不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为()。
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商品风险的变动取决于()。
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下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是()。
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K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子()。
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市场风险仅指由于利率、汇率和商品价格的不利变动所带来的风险。
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