当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。

假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24%，方差为16%，B股票的期望收益为12%，方差为9%。请计算当A、B两只股票的相关系数各为： （1）ρAB=1 （2）ρAB=0 （3）ρAB=-1时，该投资者的证券组合资产的期望收益和方差各为多少？

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证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是（）

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下表是证券K、L和N的收益率的期望和标准差 其中L和K的相关系数为0.5，L和N的相关系数为0.2，K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中，L和K所占比重都为30%，N所占比重为40%，求该证券组合的预期收益率和标准差？

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证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

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如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。

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当两种证券间的相关系数计算为0时，以下说法正确的是（）。

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假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）

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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值

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若两变量间的相关系数为0，则说明这两个变量不存在相关关系。

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