李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差
题干本题共包含 9 个小题
单选题第1题
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）
A股票基金17.39％；债券基金82.61％
B股票基金36.45％；债券基金63.55％
C股票基金44.16％；债券基金55.84％
D股票基金82.62％：债券基金17.38％
正确答案
A
答案解析
单选题第2题
最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为（）
A15.61％；16.54％
B13.39％；13.92％
C14.83％：15.24％
D18.61％；23.48％
正确答案
B
答案解析
略
单选题第3题
最优资产组合下每种资产的比例分别为（）
A股票基金17.39％，债券基金82.61％
B股票基金45.16％，债券基金54.84％
C股票基金35.45％，债券基金64.55％
D股票基金82.61％，债券基金17.39％
正确答案
B
答案解析
单选题第4题
最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）
A15.61％；16.54％
B18.61％：23.48％
C13.39％；13.92％
D14.83％：15.24％
正确答案
A
答案解析
略
单选题第5题
最优资本配置线下的最优报酬与波动性比率是（）
A0.3519
B0.4601
C0.4872
D0.5482
正确答案
B
答案解析
单选题第6题
如果某投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）
A11.28％
B12.36％
C13.04％
D14.36％
正确答案
C
答案解析
略
单选题第7题
投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为（）
A短期国库券21.16％，股票基金35.60％，债券基金43.24％
B短期国库券34.60％，股票基金21.16％，债券基金44.24％
C短期国库券43.24％，股票基金21.16％，债券基金35.60％
D短期国库券78.84％，股票基金9.56％，债券基金11.6％
正确答案
A
答案解析
略
单选题第8题
李先生的资产组合的标准差是（）
A11.54％
B12.89％
C14.13％
D16.36％
正确答案
C
答案解析
略
单选题第9题
如果李先生只对两种风险基金进行投资并且要求14％的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是（）
A股票基金15％，债券基金85％
B股票基金30％，债券基金70％
C股票基金25％，债券基金75％
D股票基金55％，债券基金45％
正确答案
C
答案解析
