两种完全正相关股票的相关系数为（）。

如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。

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当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

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若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）

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按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。

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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。

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由两只完全负相关的股票组合成一个总投资时，若比重相等，则（）。

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只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。

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相关系数的绝对值越大，说明（）；相关系数为1时，则表示（）。

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AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。

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