多选题

套利组合是指满足下述()条件的证券组合。

A该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0

B该组合因素灵敏度系数为零

C该组合具有正的期望收益率

D该组合在不同市场上有不同的表现

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

熟悉套利定价理论的基本原理。
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