套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相同的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。（）

由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险也较大。（）

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利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易或套期图利。（）

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期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌，而套利者关心和研究的则是相关市场或相关合约价差的变化。（）

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期货价差套利不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的（）是否在合理的区间范围内。

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套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。（）

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因为现货市场缺少做空机制，最常见的期现套利操作是：如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。（）

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利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）

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利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为套期图利。（）

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在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）

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