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简答题
美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?
正确答案
该公司应卖空的标准普尔500指数期货合约份数为:1.2×10000000/(250×1530)≈31份。
答案解析
略
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