判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
当投资组合完全负相关时，投资组合可以最大程度地抵销风险。
相似试题
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
判断题查看答案
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
判断题查看答案
证券市场线反映股票的必要收益率与B值线性相关，而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
判断题查看答案
证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
判断题查看答案
某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为（）。
单选题查看答案
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
判断题查看答案
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
判断题查看答案
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
单选题查看答案
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
简答题查看答案