风险管理

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题干本题共包含 4 个小题

请根据表4-2回答下列问题：

单选题第1题

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（）。

A空头450

B空头750

C多头450

D多头750

正确答案

C

答案解析

单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产-即期负债）+（远期买入-远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1500-800）+（200-500）+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。
单选题第2题

根据表中数据和第一小问的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。

A350；-70

B350；70

C930；-370

D930；370

正确答案

D

答案解析

①累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+150+80+50=930；
②净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450-150-80-50=370。
单选题第3题

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。

A70

B280

C350

D650

正确答案

D

答案解析

短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。
单选题第4题

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。

A-370

B280

C350

D370

正确答案

D

答案解析

净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
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