判断题

詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择准市场组合作为市场组合的替代品。()

A

B

正确答案

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答案解析

熟悉风险调整绩效衡量的方法。
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  • 建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。()

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  • 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。()

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  • 特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。()

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  • 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险,因此当一项资产只是资产组合中的一部分时,特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。()

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  • 夏普指数、詹森指数属于()调整方法。

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  • 夏普指数和特雷诺指数的区别包括()。

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  • 计算基金詹森指数需已知的变量包括()。

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  • 基准组合可以是全市场指数、风格指数,也可以是由不同指数复合而成的复合指数。()

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  • 资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。()

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