单选题

假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAR0C等于( )

A4.00%

B4.08%

C8.00%

D8.16%

正确答案

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答案解析

根据RAROC Annual的计算公式可算得。
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  • ()指通过市场上类似资产的信用价差(CreditSpread)和违约概率推算违约损失率,其假设前提是市场能及时有效反映债券发行企业的信用风险变化,主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。

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  • 对于某些短期交易,有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较小值。()

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  • 商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年。

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  • 国际保理业务原则上仅适用于以赊销(O/A)或承兑交单(D/A)为付款方式且付款期限不超过()天的国际货物买卖交易。

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  • 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为()个交易日。

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  • K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为()。

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  • 公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)中,sVaR为压力风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);b.最近()个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。

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  • K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg),VaR为一般风险价值,为以下两项中的较大值:a.根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子()。

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  • 法人或其他组织应当自其成为商业银行的主要非自然人股东之日起()个工作日内,向商业银行的关联交易控制委员会报告其关联方情况。

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