单选题

采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定()。

A信贷资产组合潜在损失的分布

B信贷资产组合价值的分布

C不同信贷资产组合的风险特征

D信贷资产组合的组成成分

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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