单选题
A考虑现货汇价
B考虑现货汇价和利率价差
C考虑现货汇价、利率价差和对家风险
D考虑现货汇价、利率价差、对家风险和包括法律风险在内的操作风险
正确答案
答案解析
略
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针对银行打算对其持有的市政债券组合进行免疫操作，选择的对冲工具为利率互换。如果市政债券组合价值为1亿美元，在LIBOR变动100个基点时变动88个基点，则应该选择下面哪个选项来对冲？（）
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如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。
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某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）
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某银行持有的股权产品跟踪道琼斯指数的变化，该产品会表现出如下什么偏差？（）
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某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
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某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
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不属于影响远期外汇合约价格的风险因子是（）。
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为了反映远期外汇合约的内在风险，Var模型必须定义（）个风险因子。
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由于远期汇率决定于即期汇率水平，与两国间利率水平的差异。因此，持有一个远期外汇交易所承担的风险为：（）。
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