A熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看跌期权
B熊市看跌期权价差是指投资者在卖出一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
C熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再买进一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
D熊市看跌期权价差是指投资者在买进一个协定价格较高的看跌期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较低的看跌期权
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
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熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同?
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如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?
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假设执行价格为$30和$35的看跌期权成本分别为$4和$7,怎样用期权构造: (a)牛市价差期权; (b)熊市价差期权。 做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。
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牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
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牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?
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箱型差价组合(Box Spread)由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。
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当无风险利率为0时,下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的()
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下列关于交易所期权与柜台式期权区别的叙述不正确的是()。
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