简答题

产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

正确答案

产生原因:
(1)模型中遗漏了某些解释变量;
(2)模型函数形式的设定误差;
(3)样本数据的测量误差;
(4)随机因素的影响。产生的影响:如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性,会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响,
主要有:
(1)不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性;
(2)参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量;
(3)对模型参数估计值的显著性检验失效;
(4)模型估计式的代表性降低,预测精度精度降低。

答案解析

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