多选题
A无风险收益率
B市场组合的平均收益率
C特定股票的β系数
D财务杠杆系数
正确答案
答案解析
根据资本资产定价模型：R=Rf+β×（Rm-Rf），影响特定资产必要收益率的因素：Rf即无风险收益率；β即特定股票的贝塔系数；Rm即市场组合的平均收益率。
相似试题
依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。
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下列属于资本资产定价模型建立的假设有（）。
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假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。 要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。
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下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
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下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
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根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种资产组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。 要求： (1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。
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