简答题

VaR模型的优点有哪些?

正确答案

(1)VaR技术可以在事前计算投资组合的风险,而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
(2)VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素,同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外,VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险,还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险,而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。

答案解析

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