多选题
A蒙特卡洛模拟法
B最小二乘法
C方差—协方差法
D历史模拟法
E敏感性分析法
正确答案
答案解析
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。目前常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
相似试题
（）是结合了新形势下我国大型银行的风险特征，是一个全新的监管模型。
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（）是目前风险敏感度最高、最为科学的操作风险计量方法。
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常用的风险参数包括（）。
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（）是最常用、最重要的风险缓释措施。
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银行是经营风险的企业，要增加利润、提高银行价值就需要控制风险，减少相应的拨备，银行的风险主要表现为（）。
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（）对银行总体负责，包括审核监督银行战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。
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经济资本本质上是一个风险的概念，目前，经济资本已经成为银行内部管理最重要的工具之一。
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（）研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。
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目前我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、统一授信管理、（）、贷款管理责任制相结合，以切实防范、控制和化解贷款业务风险。
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