若两个不同资产组合的未来收益相同，但构造成本不同，则存在无风险套利机会。（）

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

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投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

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如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他选择B。（）

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以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。

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证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

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选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）

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马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

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马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）

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