A标准差
B系统风险
C决定系数
D单位风险回报率
一般来说,对于一个含有多种资产的更大的投资组合来主,使用β评估投资组合的风险更合适。
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相对来说,业绩全域越(),投资组合在其中的排位对于资产管理人来说越重要。
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对于主动投资来说,由于其投资组合的资产配置与具体投资对象相对稳定,交易的执行成本相应也较()。
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对于主动投资来说,由于其投资组合的资产配置与具体投资对象相对稳定,交易的执行成本相应也较低。
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对于以债券指数作为评估基准的资产管理人来说,预期利率上升时,将增加投资组合的持续期。
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对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说,预期利率上升时,将增加投资组合的持续期与基准指数之间的相关程度。
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对于资产组合和投资收益,下列()表述是正确的。
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如果投资组合中的资产的相关性比较差,则一般来说,该组合的非系统风险分散效果会比较好。
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根据资本资产定价模型的建议,一个资产分散状况良好的投资组合,最容易受()因素的影响。
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