假设执行价格为$30和$35的看跌期权成本分别为$4和$7,怎样用期权构造: (a)牛市价差期权; (b)熊市价差期权。 做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。
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如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略?
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如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合?
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牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同?
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牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同,但它们毕竟是两种不同的期权交易策略,以下表述正确的是()。
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简述电算化环境下会计报表分析的主要数据来源并画出会计报表分析数据流程图。
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有效期为一个月的股票看涨期权分别有$15、$17.5和$20的执行价格,其期权价格分别为$4、$2和$0.5。解释如何应用这些期权来构造出蝶式价差期权。做个表格说明蝶式价差期权损益如何随股票变化而变化的。
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列举构造熊市价差的两种方法。
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资本利得是指证券投资获得的价差收益。
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