多选题

在商业银行对其流动性风险进行管理时,( )可作为压力测试的假设情况。

A存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点

B市场收益率提高/降低50%

C持有主要外币相对本币升值/贬值20%

D重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%

EGDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

商业银行可根据自身业务特色和需要,对ABCDE风险因素的变化可能对各类资产、负债、以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。
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  • 在商业银行对其流动性风险管理时,()可作为压力测试的假设情况。

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  • 内部审计力量不足的商业银行,应当委托社会中介机构对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。

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  • 在进行CAMEL评级时,当银行的管理评级被评为“等级一”时,其风险管理评级()。

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  • 通过()进行绩效评估和资本配置,实质上是为盈利和风险的量化关系确立了一个共同基准,即银行对其资本投入必须支付必要的成本,银行收益只有在大于资本成本时才有经济意义的利润,才能创造价值。

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  • 中国特色的’CAMELs+’的监管评级体系,即对银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级,()得出综合评级。

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