多选题

情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析,从而给出有意义的风险度量,这些因素包括()。

A期权价值

B期权的Delta

C标的资产价格

D到期时间

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

由于期权价值及其Delta与其他因素,如标的资产价格、到期时间等因素的数学关系较为明确,所以情景分析和压力测试可以给出有意义的风险度量。
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