现在证券组合理论由（）于1952年创立。

证券组合相对于自身的β值就是1。

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证券组合理论的主要内容是在投资者（），并尽可能（）的前提下阐述的一套理论框架。

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相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

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一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。

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证券组合的方差是反映（）的指标。

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当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。

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相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。

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非系统风险不能通过进行证券投资组合来分散。

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下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）

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