A银行需估算借款人的PD
B银行需估算LGD
C银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
D其它风险因子由监管机构提供
无论采取IRB初级法或IRB高级法,银行对风险因子进行了至少多少年的估算?()
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如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求,银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何?()
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IRB初级法与IRB高级法所采用的风险加权函数是否相同?()
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从2005年末至2008年末这段时间内,银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB初级法的银行,监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比?()
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IRB法模型中,银行必须设定最少几个违约概率的评级级别?()
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采取IRB高级法时,银行不需要估算的风险因子为何?()
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银行的内部模型不仅用于计算信用风险以确定所需的资本充足,同时必须运用在信用风险的哪一选项?()
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BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法?() Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法
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为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险,信用风险和操作风险的简单加总来估算?()
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