深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

下列期权中，属于实值期权的是（）。

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对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

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2014年2月26日，沪深300指数为2163，以下期权为实值期权的是（）。

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一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

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大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。

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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。

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某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

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标的资产现价2500点，则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为（）。

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