当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（）

由于付息债权的到期收益率计算中采用了不同的折现率，所以不能准确反映债券的利率期限结构。（）

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债券价格变动收益率值的测算方法是（）。

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大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条（）弯曲的曲线来表示，而且（）的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

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大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条（）弯曲的曲线来表示。而且（）的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

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当利率变动幅度较大时，用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。

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久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。

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久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（）

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对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（）

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要衡量债券的流通性价值，需要结合债券市场的具体情况，将（）等相似债券的收益率水平进行比较，得出近似值，然后通过观察债券市场的波动情况不断加以修正。

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