简答题

远期利率协议的具体操作运用?

正确答案

交易双方约定在结算日,由卖方向买方提供一笔约定数额、期限和利率的贷款。交易双方根据约定期限档次资金,在基准日的协议利率与市场参考利率的利差,按贷款协议金额在结算日交割一笔利息差。市场参考利率协议利率(利率上升),卖方向买方提供利差补偿;市场参考利率协议利率(利率下降),买方向卖方提供利差补偿;

答案解析

相似试题
  • 如果未来利率上升,远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率。()

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  • 在远期利率协议交易中,若参考利率高于协议利率,支付资金的一方为()。

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  • 远期利率协议不交易本金,只是在特定日交易根据协议利率和协议规定的()计算出来的()

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  • 下列关于远期利率协议的说法中,正确的有()。

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  • 2015年12月1日某银行向客户出售一个4M×7M的2000万美元的远期利率协议,合同利率6.5%,12月1日该远期利率协议的公允价值为()。

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  • 远期利率协议在交易范围上,具有()

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  • 远期利率协议特点

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  • 在远期利率协议的交易中,当市场利率上升、市场参考利率高于协议利率时,应当由()方向交易的对方提供利差补偿。所以,商业银行要防范市场利率上升的风险,应当作为远期利率协议的买方方的身份与人进行交易。

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  • 远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理是什么?二者应用时各有什么特点?

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