简答题

即期汇率:GBP/USD=1.4810/15,3月期掉期率:116/111,3月期英镑利率:7.43%--7.56%,3月期美元利率:4.50%--4.62%。问某人欲从银行借入10万美元进行套利,是否可行?其损益情况如何?

正确答案

10万÷1.4815×(1+7.43%×3/12)×(1.4810-0.0116)-10万×(1+4.62%×3/12)<0,套利不可行。

答案解析

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  • 下表列举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率:

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  • 如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:

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