单选题

2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()。

A0.5167

B8.6412

C7.8992

D0.0058

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 根据现行交易规则,2014年2月17日,中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有()。

    多选题查看答案

  • 2014年2月18日,央行近半年来首次进行正回购,其行为对国债期货的影响为()。

    单选题查看答案

  • 根据《5年期国债期货合约交易细则》,2014年3月4日,市场上交易的国债期货合约有()。

    单选题查看答案

  • 假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01

    单选题查看答案

  • 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。

    单选题查看答案

  • 若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲该组合的利率风险,需要国债期货合约的数量约为()手(国债期货合约规模为100万元/手)。

    单选题查看答案

  • 距合约到期月首日剩余期限为()年期的国债,可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。

    多选题查看答案

  • 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是()。

    单选题查看答案

  • 根据现行中国金融期货交易所规则,2014年1月17日(1月第三个周五)上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406,则2014年1月20日(周一)的上市交易的合约有()。

    多选题查看答案