假设c₁、c₂和c₃是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K₁、K₂和K₃，且K₃>K₂>K₁，K₃-K₂=K₂-K₁。证明c₂≤0.5（c₁+c₃）。

设c1、c2和c3分别表示协议价格为X1、X2、X3的欧式看涨期权的价格，其中X3＞X2＞X1且X3-X2=X2-X1，所有期权的到期日相同，请证明：0.2≤0.5（c1+c3）

简答题查看答案

标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。

多选题查看答案

在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。

判断题查看答案

在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。

判断题查看答案

以单一股票作为标的资产作为期权合约是（）

单选题查看答案

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

单选题查看答案

简述期权标的资产的形式。

简答题查看答案

当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。

判断题查看答案

简述按标的资产分类，期权的主要种类。

简答题查看答案