A违约概率(PD.
B违约风险暴露(EAD.
C违约损失率(LGD.
D有效期限(M)
EE.风险评级(A
经银监会审查批准,商业银行可以使用内部评级法计算市场风险资本。
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信用风险内部评级初级法期限参数为()年.
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对实施内部评级法的银行,内部评级法覆盖的表内外资产使用()计算信用风险加权资产。
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内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
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()的定义是内部评级法的重要定义,是估计违约概率、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。
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银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其(),在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
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商业银行采用内部评级法,可以按照商业银行资本管理办法()的规定审慎考虑信用风险缓释工具的风险抵补作用。
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()=按内部评级法计量的风险加权资产/(按内部评级法计量的风险加权资产+按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产)×100%。
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商业银行采用高级内部评级法,有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值,但最大不超过5年,中小企业风险暴露的有效期限可以采用()。
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