A高贝塔值的股票都属于高估定价
B低贝塔值的股票都属于低估定价
C套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D理性的投资者将不会从事套利活动
论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。
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套利定价理论的创始人是()。
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无套利定价法既是一种定价方法,也是定价理论中最基本的原则之一。
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套利定价模型的理论认为,如果证券的价格发生偏差,就会产生()
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讨论对于分散化的资产组合,套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处?
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套利定价理论中,一个充分分散风险的资产组合,组成证券数目越多,非系统风险就越接近()
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由套利定价理论的表达式可知,证券或证券组合的期望收益率与经济因素间存在线性关系。
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假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述,工业生产的风险溢价为6%,利率风险溢价为2%,消费者信心风险溢价为4%,使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6%,该股票的期望收益率为()。
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套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
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