单选题

国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”

B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”

C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

略

相似试题

假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
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根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
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中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。
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距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
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中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。
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国债期货合约的发票价格等于（）。
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国债期货合约是一种（）。
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国债期货合约的基点价值约等于（）。
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国债期货合约的最小交割单位是（）手。
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