市场组合的系数等于1。

甲公司准备投资100万元购入由A、B、C三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为20万元、30万元和50万元，即它们在证券组合中的比重分别为20%、30%和50%，三种股票的贝他系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为10%，平均风险股票的市场必要报酬率为16%。 （1）计算该股票组合的综合贝他系数；     （2）计算该股票组合的风险报酬率；   （3）计算该股票组合的预期报酬率；    （4）若甲公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资比例不变，如何进行投资组合。

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已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。

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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

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当项目的产出物用于增加国内市场供应量时其直接效益等于（）。

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当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。

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当项目的产出物用于增加国内市场供应量时其直接效益等于（）  

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β系数是用来反映某一债券收益率对整个市场收益率敏感性程度的指标， β的值越大，债券的系统风险越小。

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设A、B两种股票构成一个证券组合，，有关数据如下表，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4、ρAB=0.8，试计算该证券组合的期望收益率方差和标准差。

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证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

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